Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)

Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: お勧め、ただし測度論は先に勉強しておきましょう。
【コメント】: Carnegie Mellonの数理ファイナンス修士コースの講義ノートがもとですが、
講義では、実際にはもちろんこれ全部（上、下）はカバーしてません。
念のため。

良書であることは間違いないのですが、「測度論をちゃんと勉強した人に
とって」という留保条件をつけたい。学んだことが無い人にとって、
この本は難しすぎるし、この本で測度論を学んだ気になるのは危険だ
からです。（ブ...

Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)のレビュー・感想
【おすすめ度】:
【タイトル】: ファイナンスの新たなスタンダートテキスト
【コメント】: 非常にすばらしい本。
シュレーブがクオンツコースの一年目向けの授業に書いた講義ノートを本にしたもの。

確率論（測度論）、確率過程論を直感的に導入し、
それでなお、ある程度のrigitさを保つと言うところがすばらしい。

確率論から書き起こしているにもかかわらず、
具体的にどう計算するか、
具体的にはどういうことなのか、
と言うことをちゃんと確認すること...